El marco de datos set_index no se configura

Tengo un marco de datos y estoy tratando de establecer el índice en la columna 'Marca de tiempo'. Actualmente el índice es solo un número de fila. Un ejemplo del formato de marca de tiempo es:2015-09-03 16:35:00

He intentado establecer el índice:

df.set_index('Timestamp')

No recibo un error, pero cuando imprimo el marco de datos, el índice sigue siendo el número de fila. ¿Cómo puedo usar Timestamp como índice?

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