Estoy tratando de calcular el Precio Promedio Ponderado por Volumen de forma continua.

Para hacer esto, tengo una función vwap que hace esto por mí, así:

def vwap(bars):
    return ((bars.Close*bars.Volume).sum()/bars.Volume.sum()).round(2)

Cuando intento usar esta función con rolling_apply, como se muestra, aparece un error:

import pandas.io.data as web
bars = web.DataReader('AAPL','yahoo')
print pandas.rolling_apply(bars,30,vwap)

AttributeError: 'numpy.ndarray' object has no attribute 'Close'

El error tiene sentido para mí porque la aplicación rolling_apply no requiere DataSeries o un ndarray como entrada y no un DataFrame ... de la forma en que lo estoy haciendo.

¿Hay alguna forma de utilizar rolling_apply en un DataFrame para resolver mi problema?