¿Por qué recibo una excepción lanzada cuando ejecuto Response.Redirect ()?

Estoy aprendiendo ASP.NET y estaba mirando QueryStrings.

Uno de los ejemplos que estaba viendo engancha un botón hasta una llamada de redireccionamiento:

    protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            //throws ThreadAbortException: "Thread was being aborted"
            Response.Redirect("Form2.aspx");
        }
        catch (Exception Ex)
        {
            System.Diagnostics.Debug.WriteLine(Ex.Message);
        }
    }

¿Por qué lanza una ThreadAbortException aquí? ¿Eso es normal? ¿Debo hacer algo al respecto? Las excepciones generalmente no son algo bueno, así que me alarmé cuando vi esto.

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