Скользящая регрессия xts объекта в R
Я пытаюсь выполнить скользящую 100-дневную регрессию для объекта xts и вернуть статистику t коэффициента наклона для всех дат. У меня есть объект XTS, цены:
> tail(prices)
DBC EEM EFA GLD HYG IEF IWM IYR MDY TLT
2012-11-02 27.14 41.60 53.69 162.60 92.41 107.62 81.19 64.50 179.99 122.26
2012-11-05 27.37 41.80 53.56 163.23 92.26 107.88 81.73 64.02 181.10 122.95
2012-11-06 27.86 42.13 54.07 166.30 92.40 107.39 82.34 64.16 182.69 121.79
2012-11-07 27.34 41.44 53.26 166.49 91.85 108.29 80.34 63.84 178.90 124.00
2012-11-08 27.38 40.92 52.78 167.99 91.55 108.77 79.21 63.19 176.37 125.84
2012-11-09 27.60 41.00 52.80 167.82 91.39 108.78 79.38 62.98 176.80 125.98
И функция для генерации значения t из регрессии последних 100 цен и возврата в качестве объекта xts с теми же именами столбцов, что и цены:
compute.regression