Пользователь хочет наложить уникальную, нетривиальную верхнюю / нижнюю границу для корреляции между каждой парой переменной в матрице var / covar.

Например: я хочу матрицу отклонений, в которой все переменные имеют 0,9 & gt; | Rho (x_i, x_j) | & GT; 0.6, rho (x_i, x_j) - корреляция между переменными x_i и x_j.

Благодарю.

Хорошо, что-то быстрого и грязного решения было найдено, но если кто-то знает о болееexact способ добраться туда, это будет приветствоваться.

Я потерял свой первоначальный логин, поэтому я пересылаю вопрос под новым логином. Предыдущая итерация получил следующий ответ

* Вы имеете в виду псевдослучайный, это правильная терминология дляsemi случайный & # x2013; Роберт Гулд

* Хороший вопрос, но я думаю, что он имел в виду полупсевдослучайный (псевдослучайный характер, когда речь идет о компьютерной случайности :-p) & # x2013; Фортран

* Под "корреляцией" подразумевается ли "ковариация"? & # X2013; Сванте

* нет, я действительно имею в виду корреляцию. Я хочу создать положительно определенную матрицу, такую, чтобы все корреляции имели более жесткие, чем тривиальные границы. & # X2013; вак

* Смотри мой ответ. Вы настаиваете, чтобы выборочные корреляции лежали в указанных пределах, или только корреляции совокупности, которые генерируют выборку? Я предлагаю идею, которая может сработать, если ваша проблема - первая. & # X2013; щепки

* woodship: нет, я боюсь, что ваше решение не будет работать, пожалуйста, смотрите мой ответ в оригинальной угрозе (ссылка выше). Благодарю.