Por que exceção .net não é pego?

Considere o seguinte programa "Seguro":

internal class Safe
{
    public static void SafeMethodWillNeverThrow()
    {
        try
        {
            var something = ThrowsNewException();
            Func<int, string> x = p => something.ToString();
        }
        catch (Exception)
        {
        }
    }

    private static object ThrowsNewException() 
    {
        throw new Exception();
    }

    public static void Main()
    {
        SafeMethodWillNeverThrow();
    }
}

Nunca deve completar com uma exceção. Mas por que ele falha quando eu o executo? Por que SafeMethodWillNeverThrow () lança a exceção?

Antes de testar este código, leia a resposta abaixo.

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