Então tudo funciona

fp = webdriver.FirefoxProfile()
fp.set_preference("network.proxy.type", 1)
fp.set_preference("network.proxy.http", PROXY_HOST)
fp.set_preference("network.proxy.http_port", int(PROXY_PORT))
fp.update_preferences()
driver = webdriver.Firefox(firefox_profile=fp)

Mas se o driver já tiver sido criado, o proxy não poderá ser instalado. Não funciona

driver = webdriver.Firefox()
driver.profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
driver.profile.set_preference("network.proxy.http", PROXY_HOST)
driver.profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(PROXY_PORT))
driver.profile.update_preferences()

E assim também.

 driver = webdriver.Firefox()
 driver.firefox_profile.set_preference("network.proxy.type", 1)
 driver.firefox_profile.set_preference("network.proxy.http", PROXY_HOST)
 driver.firefox_profile.set_preference("network.proxy.http_port", int(PROXY_PORT))
 driver.firefox_profile.update_preferences()

Por quê? Não entendi. Estou fazendo algo errado?