Estou executando este código simples:

import threading, time

class reqthread(threading.Thread):    
    def run(self):
        for i in range(0, 10):
            time.sleep(1)
            print('.')

try:
    thread = reqthread()
    thread.start()
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
    print('\n! Received keyboard interrupt, quitting threads.\n')

Mas quando eu corro, ele imprime

$ python prova.py
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^C.
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Exception KeyboardInterrupt in <module 'threading' from '/usr/lib/python2.6/threading.pyc'> ignored

De fato, o segmento python ignora meuCtrl+C interrupção do teclado e não imprimeReceived Keyboard Interrupt. Por quê? O que está errado neste código?