el enhebrado ignora la excepción KeyboardInterrupt

Estoy ejecutando este código simple:

import threading, time

class reqthread(threading.Thread):    
    def run(self):
        for i in range(0, 10):
            time.sleep(1)
            print('.')

try:
    thread = reqthread()
    thread.start()
except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
    print('\n! Received keyboard interrupt, quitting threads.\n')

Pero cuando lo ejecuto, imprime

$ python prova.py
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^C.
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Exception KeyboardInterrupt in <module 'threading' from '/usr/lib/python2.6/threading.pyc'> ignored

De hecho, el hilo de Python ignora miCtrl+C interrupción del teclado y no imprimeReceived Keyboard Interrupt. ¿Por qué? ¿Qué está mal con este código?

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