Baixando uma imagem via urllib e python

Então, estou tentando criar um script Python que faça o download de webcomics e os coloque em uma pasta na minha área de trabalho. Encontrei alguns programas semelhantes aqui que fazem algo semelhante, mas nada como o que eu preciso. O que eu achei mais parecido está aqui (http://bytes.com/topic/python/answers/850927-problem-using-urllib-download-images) Eu tentei usar este código:

>>> import urllib
>>> image = urllib.URLopener()
>>> image.retrieve("http://www.gunnerkrigg.com//comics/00000001.jpg","00000001.jpg")
('00000001.jpg', <httplib.HTTPMessage instance at 0x1457a80>)

Procurei no meu computador um arquivo "00000001.jpg", mas tudo o que encontrei foi a imagem em cache do mesmo. Não tenho certeza se ele salvou o arquivo no meu computador. Depois que eu entender como baixar o arquivo, acho que sei como lidar com o resto. Basicamente, basta usar um loop for e dividir a string no '00000000'. 'Jpg' e incrementar o '00000000' até o maior número, que eu precisaria determinar de alguma forma. Alguma recomendação sobre a melhor maneira de fazer isso ou como fazer o download do arquivo corretamente?

Obrigado!

EDIT 15/6/10

Aqui está o script completo, ele salva os arquivos em qualquer diretório que você escolher. Por alguma estranha razão, os arquivos não estavam sendo baixados e apenas o fizeram. Qualquer sugestão sobre como limpá-lo seria muito apreciada. Atualmente, estou descobrindo como descobrir muitas histórias em quadrinhos no site para que eu possa obter apenas a mais recente, em vez de ter o programa encerrado após um certo número de exceções.

import urllib
import os

comicCounter=len(os.listdir('/file'))+1  # reads the number of files in the folder to start downloading at the next comic
errorCount=0

def download_comic(url,comicName):
    """
    download a comic in the form of

    url = http://www.example.com
    comicName = '00000000.jpg'
    """
    image=urllib.URLopener()
    image.retrieve(url,comicName)  # download comicName at URL

while comicCounter <= 1000:  # not the most elegant solution
    os.chdir('/file')  # set where files download to
        try:
        if comicCounter < 10:  # needed to break into 10^n segments because comic names are a set of zeros followed by a number
            comicNumber=str('0000000'+str(comicCounter))  # string containing the eight digit comic number
            comicName=str(comicNumber+".jpg")  # string containing the file name
            url=str("http://www.gunnerkrigg.com//comics/"+comicName)  # creates the URL for the comic
            comicCounter+=1  # increments the comic counter to go to the next comic, must be before the download in case the download raises an exception
            download_comic(url,comicName)  # uses the function defined above to download the comic
            print url
        if 10 <= comicCounter < 100:
            comicNumber=str('000000'+str(comicCounter))
            comicName=str(comicNumber+".jpg")
            url=str("http://www.gunnerkrigg.com//comics/"+comicName)
            comicCounter+=1
            download_comic(url,comicName)
            print url
        if 100 <= comicCounter < 1000:
            comicNumber=str('00000'+str(comicCounter))
            comicName=str(comicNumber+".jpg")
            url=str("http://www.gunnerkrigg.com//comics/"+comicName)
            comicCounter+=1
            download_comic(url,comicName)
            print url
        else:  # quit the program if any number outside this range shows up
            quit
    except IOError:  # urllib raises an IOError for a 404 error, when the comic doesn't exist
        errorCount+=1  # add one to the error count
        if errorCount>3:  # if more than three errors occur during downloading, quit the program
            break
        else:
            print str("comic"+ ' ' + str(comicCounter) + ' ' + "does not exist")  # otherwise say that the certain comic number doesn't exist
print "all comics are up to date"  # prints if all comics are downloaded

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