AJAX entre sites usando o jQuery

Eu tenho um plugin jQuery existente que faz um monte de chamadas AJAX (principalmente JSON). Eu estou querendo saber qual é o mais rápido para permitir que ele faça chamadas entre sites, ou seja, os URLs $ .get e $ .post não serão do mesmo domínio.

Eu ouvi falar de JSONP, mas queria saber se alguém poderia me dar um exemplo concreto para percorrer todo o processo. Eu quero fazer alterações mínimas, se possível, ao meu script. Devo usar um proxy.php das sortes?

Obrigado pelo seu tempo.

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