Calculando Covariância com Python e Numpy
Eu estou tentando descobrir como calcular covariância com a função Numpy Python cov. Quando eu passo duas matrizes unidimensionais, recebo uma matriz de resultados 2x2. Eu não sei o que fazer com isso. Não sou muito bom em estatística, mas acredito que a covariância em tal situação deveria ser um único número.este é o que estou procurando. Eu escrevi o meu próprio:
def cov(a, b):
if len(a) != len(b):
return
a_mean = np.mean(a)
b_mean = np.mean(b)
sum = 0
for i in range(0, len(a)):
sum += ((a[i] - a_mean) * (b[i] - b_mean))
return sum/(len(a)-1)
Isso funciona, mas eu acho que a versão Numpy é muito mais eficiente, se eu pudesse descobrir como usá-la.
Alguém sabe como executar a função Numpy cov como a que escrevi?
Obrigado,
Dave