Cały czas słyszysz o transakcjach wysokiej częstotliwości (HFT) i jak szybko cholernie działają te algorytmy. Ale zastanawiam się - co dzisiaj jest szybkie?

Aktualizacja

Nie myślę o opóźnieniu spowodowanym fizyczną odległością między giełdą a serwerem z uruchomioną aplikacją transakcyjną, ale opóźnieniem wprowadzonym przez sam program.

Mówiąc dokładniej: Jaki jest czas od zdarzeń przychodzących na przewód w aplikacji do tej aplikacji generuje zamówienie / cenę na przewodzie? To znaczy.tick-to-trade czas.

Czy mówimy o sub-milisekundach? Lub sub-mikrosekundy?

Jak ludzie osiągają te opóźnienia? Kodowanie w montażu? FPGA? Dobry stary kod C ++?

Aktualizacja

Niedawno opublikowano ciekawy artykuł na temat ACM, który zawiera wiele szczegółów na temat dzisiejszej technologii HFT, co jest doskonałą lekturą:

Barbarzyńcy w bramach - technologia handlu i wymiany o wysokiej częstotliwości