Todo el tiempo escuchas sobre el comercio de alta frecuencia (HFT) y qué tan rápido son los algoritmos. Pero me pregunto, ¿qué es rápido en estos días?

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No estoy pensando en la latencia causada por la distancia física entre un intercambio y el servidor que ejecuta una aplicación comercial, sino la latencia introducida por el programa en sí.

Para ser más específicos: ¿Cuál es el tiempo de los eventos que llegan al cable en una aplicación para que la aplicación genere una orden / precio en el cable? Es decir.tick-to-trade hora.

¿Estamos hablando de submilisegundo? O sub-microsegundo?

¿Cómo logran las personas estas latencias? ¿Codificación en montaje? FPGAs? ¿Buen código de C ++?

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Recientemente se ha publicado un interesante artículo sobre ACM, que proporciona muchos detalles sobre la tecnología HFT de hoy, que es una excelente lectura:

Bárbaros en las puertas de enlace: comercio de alta frecuencia e intercambio de tecnología