Resultados de la búsqueda a petición "xts"
R Subconjunto XTS entre semana
¿Cómo subconjunto un objeto xts para incluir solo los días de la semana (de lunes a viernes, con los sábados y domingos excluidos)?
Aplicando una regresión de ventana móvil a una serie XTS en R
Tengo un xts de 1033 puntos de devolución diarios para 5 pares de divisas en los que quiero ejecutar una regresión de ventana móvil, pero rollapply no funciona para mi función definida que usa lm (). Aquí están mis datos: > head(fxr) USDZAR ...
R xts: generar series de tiempo de 1 minuto a partir de segundos eventos
Tengo una secuencia xts de eventos de comercio de acciones que quiero procesar para generar series de tiempo OHLC de 1 minuto. Por ejemplo, este conjunto de oficios: Timestamp Price Size 9:30:00.123 12.32 200 9:30.00.532 12.21 100 ...
Agregar datos de nivel diario a nivel semanal en R
Tengo un gran conjunto de datos similar a los siguientes datos de muestra reproducibles. Interval value 1 2012-06-10 552 2 2012-06-11 4850 3 2012-06-12 4642 4 2012-06-13 4132 5 2012-06-14 4190 6 2012-06-15 4186 7 2012-06-16 1139 8 2012-06-17 490 ...
¿Cómo puedo cambiar XTS a data.frame y mantener Index?
Tengo una serie de tiempo XTS en R del siguiente formato y estoy tratando de hacer un procesamiento, subconjunto y reorganización antes de exportar como CSV para trabajar en otro programa. head(master_1) S_1 2010-03-03 00:00:00 2.8520 2010-03-03 ...
Puedo escribir un objeto xts usando write.csv en R
Tengo un objeto xts, cuya primera columna es fecha-hora, seguida de OHLC. cuando escribo >testit imprime la salida correcta de la siguiente manera: 2010-09-08 15:13:00 115 115 110 115 2010-09-08 15:14:00 120 125 115 125sin embargo, cuando ...
Leyendo csv con fecha y hora
Estoy trabajando en R y leyendo csv que tiene fecha y hora en su primera columna. Primero quiero importar este archivo csv en R y luego convertirlo a zoo obect. Estoy usando el código en R EURUSD <- ...
Retraso básico en vector R / trama de datos
Lo más probable es que exponga que soy nuevo en R, pero en SPSS, ejecutar retrasos es muy fácil. Obviamente este es un error del usuario, pero ¿qué me falta? x <- sample(c(1:9), 10, replace = T) y <- lag(x, 1) ds <- cbind(x, y) ds Resultados ...