Tengo una secuencia xts de eventos de comercio de acciones que quiero procesar para generar series de tiempo OHLC de 1 minuto. Por ejemplo, este conjunto de oficios:

Timestamp   Price  Size
9:30:00.123 12.32  200
9:30.00.532 12.21  100
9:30.32.352 12.22  500
9:30.45.342 12.35  200

Debería resultar en el registro de las 9:30:00:

Timestamp Open  High  Low   Close
9:30:00   12.32 12.35 12.21 12.35

La forma en que abordé esto es dividir la serie comercial original por minuto:

myminseries = do.call(rbind, lapply(split(mytrades, "minutes"), myminprocessing))

Esto produce los registros que quiero pero hay un problema: si la acción no tiene ningún intercambio en un minuto dado, perderé ese registro de minutos por completo. En cambio, lo que quiero es tener un registro de todos los ceros para el minuto de operaciones faltantes. Por ejemplo, si no hay comercio a las 9:31:00 debería tener:

Timestamp  Open  High  Low   Close
9:30:00    12.32 12.35 12.21 12.35
9:31:00    0     0     0     0
9:32:00    12.40 12.42 12.38 12.42

¿Cómo puedo rellenar la serie de 1 minuto? ¿O debería usar un enfoque completamente diferente al de split ()?