Excepciones en aplicaciones multiproceso.

He escuchado de una persona muy exigente que una excepción lanzada (y no atrapada) en un hilo se propaga al hilo primario. ¿Es eso cierto? He intentado algo como esto pero no pude detectar la excepción en el hilo de creación.

    static void Main(string[] args)
    {
        ParameterizedThreadStart pts = 
           new ParameterizedThreadStart(ThreadMethod);
        try
        {
            Thread t = new Thread(pts);
            t.Start(new object());
            Console.ReadLine();
        }
        catch (Exception ex) //the exception is not caught
        {
            Debugger.Break();
        }
    }


    static void ThreadMethod(object @object)
    {
        Thread.Sleep(2000);
        throw new IndexOutOfRangeException();
        Thread.CurrentThread.Abort();
    }

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