xceções em aplicativos multithrea

Ouvi de uma pessoa muito exigente que uma exceção sendo lançada (e não capturada) em um segmento está sendo propagada para o segmento pai. Isso é verdade? Eu tentei algo assim, mas não consegui capturar a exceção no segmento de criaçã

    static void Main(string[] args)
    {
        ParameterizedThreadStart pts = 
           new ParameterizedThreadStart(ThreadMethod);
        try
        {
            Thread t = new Thread(pts);
            t.Start(new object());
            Console.ReadLine();
        }
        catch (Exception ex) //the exception is not caught
        {
            Debugger.Break();
        }
    }


    static void ThreadMethod(object @object)
    {
        Thread.Sleep(2000);
        throw new IndexOutOfRangeException();
        Thread.CurrentThread.Abort();
    }

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