Python, Unicode y la consola de Windows

Cuando intento imprimir una cadena Unicode en una consola de Windows, obtengo unUnicodeEncodeError: 'charmap' codec can't encode character .... error. Supongo que esto se debe a que la consola de Windows no acepta caracteres solo Unicode. ¿Cuál es la mejor manera de evitar esto? ¿Hay alguna manera de hacer que Python imprima automáticamente una? en lugar de fallar en esta situación?

Editar Estoy usando Python 2.5.

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