Así es como se importan las dependencias en Android Studio. En este caso, okhttp:

dependencies {
    compile 'com.squareup.okhttp:okhttp:2.5.0'
} 

Me gustaría importar una dependencia creada por mí mismo. Por ejemplo:

dependencies {
    compile 'my_library:1.0.0'
}

En este punto, si aprendo cómo crear una dependencia e importar en un proyecto de Android Studio sería suficiente.

Pero me gustaría alojar mi biblioteca en un repositorio git (github) si es posible. Esto sería genial