Creo que publiqué una pregunta similar antes. Pero esta vez estoy luchando con la identificación de datos.

Mis datos se ven como

 date        Stock    value    standard_deviation
01/01/2015    VOD      18       ...
01/01/2015    VOD      15       ...
01/01/2015    VOD       5       ...
03/01/2015    VOD      66       ...
03/01/2015    VOD       7       ...
04/01/2015    VOD      19       ...
04/01/2015    VOD       7       ...
05/01/2015    VOD      3        ...
06/01/2015    VOD      7        ...
 .....          ...     ...     ...
01/01/2015    RBS      58       ...
01/01/2015    RBS      445      ...
01/01/2015    RBS      44       ...
03/01/2015    RBS      57       ...

Necesito calcular la media móvil / desviación estándarpara cada acción basado en (-3, + 3) días de negociación.

Como esos son días de negociación (no días calendario), y hay un número diferente de transacciones en cada día, creé una subconsulta y apliqué el siguiente código.

data want;
set input;
by   date;
retain gdate;
if first.date then gdate+1;
run;

proc sort data=want; by stock gdate ; run;


proc sql;
create table want1 as
select   
h.stock,
h.date,
h.value,
( select std(s.value) from want s
where h.gdate between s.gdate-2 and s.gdate+2) as std
from
 want h 
 group  by  stock;
  quit;

Lo intentégroup by stock. Sin embargo, el códigoignoré al grupo bursátil y solo me dio el estándar móvil de todo el período. Necesito el std móvilpara diferentes stocks.

¿Alguien me puede dar alguna idea? Gracias !