El uso de miembros con cuerpo de expresión le permite definir el cuerpo de un método o propiedad como una sola expresión sin una palabra clave de retorno (en caso de que devuelva algo).

Por ejemplo, convierte estos

int Method1()
{
    return 5;
}

void Method2()
{
    Console.WriteLine();
}

en estos

int Method1() => 5;

void Method2() => Console.WriteLine();

Una diferencia entra en juego cuando lanzas una excepción desde el cuerpo:

void Method3()
{
    throw new Exception();
}

Sin embargo, lo siguiente no se compilará:

void Method3() => throw new Exception();

con los siguientes mensajes:

Warning The member 'Program.Exception()' does not hide an inherited member. The new keyword is not required.  
Error   'Program.Exception()' must declare a body because it is not marked abstract, extern, or partial  
Error   ; expected  
Error   Invalid token 'throw' in class, struct, or interface member declaration  
Error   Method must have a return type
Error   Invalid expression term 'throw' 

¿Por qué?