Estoy tratando de modificar el encabezado de conexión con el siguiente código sin éxito

jQuery.ajax({
    url: URL,
    async: boolVariable,
    beforeSend: function(xhr)   
    {
        xhr.setRequestHeader("Connection", "close");
    }   
})

Los encabezados de solicitud a través de Firebug muestran:

Connection  keep-alive
X-Requested-With    XMLHttpRequest

¿Algún error / problema extraño con la configuración de este encabezado en particular conocido? ¿O hay algo que estoy haciendo mal?