Cómo suprimir la solicitud de cookies

Estoy usando vba dentro de Excel 2013 para eliminar datos del Contrato de Opción de Yahoo y, si bien obtengo los datos, también recibo múltiples solicitudes para aceptar una cookie (consulte el cuadro de diálogo a continuación).

Intenté aceptar esto para ver si evitaría más ventanas emergentes, pero no tuve tanta suerte. ¿Cómo puedo suprimir el diálogo?

Por otro lado, estoy bastante seguro de que hay una API para yahoo_option_contract que serviría un xml sin cookies, pero no pude hacer que funcione. ¿Alguien puede verificar que funciona y proporcionar un enlace que explique cómo usarlo?

Salud

MÁS INFORMACIÓN

Aquí hay unenlace de muestra al sitio de yahoo. También sucede que muestro la mayor parte de mi código y estrategia de raspado en la parte inferior de unpublicación SO anterior

ACTUALIZAR

Set http = New MSXML2.XMLHTTP60
With http
    .Open "GET", aUrl, False
    .send
    Do Until .readyState = 4
        DoEvents
    Loop
End With

Select Case http.Status
    Case Is = 200
        Set GetHttp = http
    Case Else
        err.Raise Number:=ERR_WEB_CONNECTION, _
            Description:="Bad Response " & http.Status & mStrings.Bracket(http.statusText)
End Select

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