Como suprimir a solicitação de cookie

Estou usando o vba dentro do Excel 2013 para extrair dados do Yahoo Option Contract e, enquanto eu obtenho os dados, também recebo várias solicitações para aceitar um cookie (consulte a caixa de diálogo abaixo).

Tentei aceitar isso para ver se isso impediria novos pop-ups, mas não tive essa sorte. Como posso suprimir a caixa de diálogo?

Como um aparte, tenho certeza de que existe uma API para yahoo_option_contract que serviria algum xml sem cookies, mas não consegui fazê-lo funcionar. Alguém pode verificar se isso funciona e fornecer um link que explica como usá-lo?

Felicidades

MAIS INFORMAÇÕES

Aqui está umexemplo de link para o site do Yahoo. Também acontece que mostro a maior parte do meu código e rastreio a estratégia na parte inferior de umpost anterior do SO

ATUALIZAR

Set http = New MSXML2.XMLHTTP60
With http
    .Open "GET", aUrl, False
    .send
    Do Until .readyState = 4
        DoEvents
    Loop
End With

Select Case http.Status
    Case Is = 200
        Set GetHttp = http
    Case Else
        err.Raise Number:=ERR_WEB_CONNECTION, _
            Description:="Bad Response " & http.Status & mStrings.Bracket(http.statusText)
End Select

questionAnswers(1)

yourAnswerToTheQuestion