He estado revisando la lección cuantitativa de Guy (enlace a continuación) y después de intentar repetidamente ejecutar el código, recibo algunos errores iniciales que impiden que la mayoría del código subsiguiente en la conferencia funcione.

Aquí está el código (copiado de la conferencia con arreglos muy pequeños):

rm(list=ls(all=TRUE)) #added this to delete memory

library(quantstrat)
library(blotter) #added this hoping it would rectify the errors
library(FinancialInstrument) #added this hoping it would rectify the errors

# initialize portfolio, accounts and orders
qs.strategy <- "qsFaber"
initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)

Aquí están los errores que estoy recibiendo:

1)

> initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
Error in exists(paste("portfolio", name, sep = "."), envir = .blotter,  : 
object '.blotter' not found

2)

> initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)
Error in exists(paste("account", name, sep = "."), envir = .blotter, inherits = TRUE) : 
object '.blotter' not found

Tuve que descargar directamente el blotter ya que estoy usando Windows de 64 bits, pero a pesar de copiar el código de la conferencia, no estoy seguro de por qué recibo esos errores. Mis esfuerzos de búsqueda han indicado que una parte del blotter se convirtió en el paquete FinancialInstrument, pero incluso después de borrar la memoria y cargar FinancialInstruments, todavía estoy recibiendo el mismo error.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

ENLACE para dar una conferencia:http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf