Przechodzę przez kwantowy wykład Guy'a (link poniżej) i po wielokrotnych próbach ponownego wykonania kodu, otrzymuję kilka początkowych błędów, które uniemożliwiają funkcjonowanie większości kodu w wykładzie.

Oto kod (skopiowany z wykładu z bardzo drobnymi reorganizacjami):

rm(list=ls(all=TRUE)) #added this to delete memory

library(quantstrat)
library(blotter) #added this hoping it would rectify the errors
library(FinancialInstrument) #added this hoping it would rectify the errors

# initialize portfolio, accounts and orders
qs.strategy <- "qsFaber"
initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)

Oto błędy, które otrzymuję:

1)

> initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = '1997-12-31')
Error in exists(paste("portfolio", name, sep = "."), envir = .blotter,  : 
object '.blotter' not found

2)

> initAcct(qs.strategy, portfolios = qs.strategy, initDate = '1997-12-31', initEq= 1e6)
Error in exists(paste("account", name, sep = "."), envir = .blotter, inherits = TRUE) : 
object '.blotter' not found

Musiałem bezpośrednio pobrać blotter, ponieważ używam 64-bitowego systemu Windows, ale pomimo kopiowania kodu z wykładu, nie jestem pewien, dlaczego otrzymuję te błędy. Moje poszukiwania wykazały, że część blotera przekształciła się w pakiet FinancialInstrument, ale nawet po wyczyszczeniu pamięci i załadowaniu instrumentów finansowych nadal pojawia się ten sam błąd.

Każda pomoc byłaby wysoko ceniona.

LINK do wykładu:http://www.r-programming.org/files/quantstrat-I.pdf