Php Newbie, eco no funciona?

Así que esta es casi una pregunta para los principiantes, pero estoy revisando el tutorial de w3 en php y en mi servidor, a veces solo puedo hacer que echo funcione.

Por ejemplo, en una prueba me piden que envíe entradas en una forma y las recoja en otra, y el eco funciona en ese caso, pero en este código no:

<html>
<body>

<p>
This should work!! <?php
$str = "Hello, World!";
echo $str; 
?>
It failed...
</p>

</body>
</html>

La salida debería ser:This should work!! Hello, World! It failed... Pero en lugar de eso simplemente vuelve.This should work!! It failed..., a la página html cuando la miro.

¿Alguna idea sobre cómo podría hacer que esto funcione?

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