como configurar la cookie en mecanizar python

Después de enviar la solicitud al servidor.

    br.open('http://xxxx')
    br.select_form(nr=0)   
    br.form['MESSAGE'] = '1 2 3 4 5'
    br.submit()

Obtengo el título de respuesta, que tiene set-cookie.

Set-Cookie: PON=xxx.xxx.xxx.111; expires=Tue, 17-Mar-2015 00:00:00 GMT; path=/

Debido a que mecanize parece no poder recordar la cookie, entonces quiero configurar cookie para br. ¿Cómo puedo hacerlo?

    cj = mechanize....?
    br.set_cookiejar(cj)

No tengo idea. Por favor ayuda

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