Suchergebnisse für Anfrage "quadprog"
Minimierung der quadratischen Funktion unter Berücksichtigung der Einschränkung der Normungleichheit
Ich versuche die folgende Ungleichungsbedingung zu lösen: Aufgrund der Zeitreihendaten für N Aktien versuche ich, einen Portfolio-Gewichtungsvektor zu konstruieren, um die Varianz der Renditen zu minimieren. die objektive Funktion: min ...