Restrições ao peso na otimização de portfólio usando o pacote quadprog em R

Minimizando a função quadrática sujeita à restrição de desigualdade de normas

Estou tentando resolver a seguinte restrição de desigualdade: Dados os dados de séries temporais para os estoques N, estou tentando construir um vetor de peso do portfólio para minimizar a variação dos retornos. a função objetivo: min ...