Resultados de la búsqueda a petición "quadprog"
Minimizar la función cuadrática sujeta a la restricción de desigualdad de la norma
Estoy tratando de resolver la siguiente restricción de desigualdad: Dados los datos de series de tiempo para N stocks, estoy tratando de construir un vector de ponderación de cartera para minimizar la varianza de los rendimientos. la función ...
Restricciones de peso en la optimización de la cartera utilizando el paquete quadprog en R
Soy nuevo en el uso de R y la optimización de cartera. Estoy tratando de optimizar una cartera con 7 activos, de modo que los activos número 3 y 4 tengan un ...