Hier ist der Beispiel-ADF-Test in Python, um die Cointegration zwischen zwei Paaren zu überprüfen. Das Endergebnis gibt jedoch nur den numerischen Wert für die Co-Integration an. So erhalten Sie die historischen Ergebnisse der Co-Integration.

Genommen vonhttp://www.leinenbock.com/adf-test-in-python/

import numpy as np
import statsmodels.api as stat
import statsmodels.tsa.stattools as ts

x = np.random.normal(0,1, 1000)
y = np.random.normal(0,1, 1000)

def cointegration_test(y, x):
    result = stat.OLS(y, x).fit()    
    return ts.adfuller(result.resid)