Resultados da pesquisa a pedido "performanceanalytics"
R Recessão Datas Conversão
Estou baixando dados da banda de recessão no R viaquantmod. Agora, isso é uma informação binária (no formato xts) parecida com esta (apenas o primeiro período de recessão mostrado) 1857-01-01 0 1857-02-01 0 1857-03-01 0 1857-04-01 0 1857-05-01 0 ...
Estimativa do valor em risco rolante (VaR) usando R
Preciso executar uma estimativa VaR contínua dos retornos diários das ações. No começo, fiz o seguinte: library(PerformanceAnalytics) data(edhec) ...