Resultados da pesquisa a pedido "rollapply"
R: Regressão linear de janela rolante agrupada com rollapply e ddply
Eu tenho um conjunto de dados com várias variáveis de agrupamento nas quais desejo executar uma regressão linear de janela rolante. O objetivo final é extrair as 10 regressões lineares com as inclinações mais baixas e calculá-las como médias ...
Média móvel adaptável - melhor desempenho em R
Estou procurando por alguns ganhos de desempenho em termos de funções de janela deslizante / deslizante em R. É uma tarefa bastante comum que pode ser usada em qualquer conjunto de dados de observações ordenadas. Gostaria de compartilhar algumas ...
Estimativa do valor em risco rolante (VaR) usando R
Preciso executar uma estimativa VaR contínua dos retornos diários das ações. No começo, fiz o seguinte: library(PerformanceAnalytics) data(edhec) ...