Como posso preencher uma lista com valores de um banco de dados do SQL Server?

A lista aumentará e diminuirá dependendo de quantos itens eu tenho em meu banco de dados.

Eu preciso preencher uma lista e não uma caixa de listagem. Eu entendo que precisarei abrir uma conexão.

using (var conn = new SqlConnection(Properties.Settings.Default.DBConnectionString))
{
    using (var cmd = conn.CreateCommand())
    {
        conn.Open(); 

        List<string> TagList = new List<string>();
        for (int i = 0; i < TagList.Count; i++)
            TagList[i].Add("Data from database");

        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}

Eu realmente não sei como fazer isso e tenho certeza que meu método aqui parece muito errado, então eu realmente preciso de ajuda.

Alguém poderia me mostrar o que estou fazendo errado?

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