Qual é a maneira mais fácil e segura de recuperar o objeto XmlHttpRequest que funciona em todos os navegadores? Sem bibliotecas extras. Existe um trecho de código que você usa com frequência?

P.S. Sei que há muitos exemplos na rede, mas é exatamente por isso que estou perguntando: há muitos exemplos diferentes e quero apenas algo simples e comprovado para o trabalho.

jQuery e outras bibliotecas NÃO é uma opção. Por que o jquery vaza tanto a memória?