Eu tentei e tentei, e não consigo ficar vinculado. Posso conectar-me ao servidor usando o SSMS, mas não consigo vincular a ele a partir de um servidor local. Aqui está o meu script (substituindo coisas entre colchetes por informações pertinentes):

EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver
    @server     = N'[servername].database.windows.net',
    @srvproduct = N'Any',
    @provider   = N'MSDASQL',
    @datasrc    = N'Azure_ODBC1'
GO

EXEC master.dbo.sp_addlinkedsrvlogin
    @rmtsrvname  = N'[servername]',
    @useself     = N'False',
    @locallogin  = NULL,
    @rmtuser     = N'[username]',
    @rmtpassword = '[password]'

GO