Tento fazer algo assim:

<DataGrid Name="myGrid" ItemSource="{Binding Path=MyCollection}">
   <DataGrid.ContextMenu>
       <ContextMenu>
          <MenuItem 
              Command="{Binding RemoveRow}" 
              CommandParameter="{Binding ElementName=myGrid, Path=SelectedItem}">
       </ContextMenu>
   </DataGridContextMenu>
</DataGrid>

mas sempre tenho nulo (tentei também SelectedIndex e SelectedValue)

se eu passar o seguinte parâmetro para o código de execução, ele funcionará:

<MenuItem Command="{Binding RemoveRow}" CommandParameter="1">