I precisa pintar apenas o plano de fundo da célula DataGridView, não o seu conteúdo. Mas enquanto estou pintando, pinte também o seu conteúd

Meu código é assim.

private void Daywisegrid_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
        {
            if (e.RowIndex == 0 )

            {
                using (Brush gridBrush = new SolidBrush(this.Daywisegrid.GridColor))
                {
                    using (Brush backColorBrush = new SolidBrush(e.CellStyle.BackColor))
                    {
                        using (Pen gridLinePen = new Pen(gridBrush))
                        {
                            // Clear cell 
                            e.Graphics.FillRectangle(backColorBrush, e.CellBounds);
                            //Bottom line drawing
                            e.Graphics.DrawLine(gridLinePen, e.CellBounds.Left, e.CellBounds.Bottom-1 , e.CellBounds.Right, e.CellBounds.Bottom-1);


                            e.Handled = true;
                        }
                    }
                }
            }