Como posso criar arquivos no Windows com barras incorporadas usando Python?

Depois de meia hora pesquisando no Google, estou surpreso por não conseguir encontrar uma maneira de criar um arquivo no Windows com barras no nome. O cliente exige que os nomes dos arquivos tenham a seguinte estrutura:

28/04/2012 04:07 PM 6,781 12Q1_C125_G_04-17.pdf

Até agora não encontrei nenhuma maneira de codificar as barras para que elas se tornassem parte do nome do arquivo em vez do caminho.

Alguma sugestão?

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