¿Cómo puedo crear archivos en Windows con barras incrustadas, usando Python?

Después de una media hora de búsqueda en Google, me sorprende que no puedo encontrar una manera de crear un archivo en Windows con barras diagonales en el nombre. El cliente exige que los nombres de archivo tengan la siguiente estructura:

28/04/2012 16:07 PM 6,781 12Q1_C125_G_04-17.pdf

Hasta ahora no he encontrado ninguna forma de codificar las barras inclinadas para que formen parte del nombre del archivo en lugar de la ruta.

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