Baixe todos os links (documentos relacionados) em uma página da Web usando Python

Tenho que baixar muitos documentos de uma página da web. Eles são arquivos wmv, PDF, BMP etc. É claro que todos eles têm links para eles. Então, toda vez que eu precisar RMC um arquivo, selecione 'Salvar link como' e salve como tipo Todos os arquivos. É possível fazer isso em Python? Pesquisei no SO DB e as pessoas responderam à pergunta de como obter os links da página da web. Eu quero baixar os arquivos reais. Desde já, obrigado. (Esta não é uma pergunta de HW:)).

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