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Estou usando o Intellij Java 2016.2.2 e o Maven para criar um aplicativo de console Java muito simple

Eu quero adicionar uma biblioteca externa, então eu adiciono minha dependência no Maven assim:

<dependency>
    <groupId>jline</groupId>
    <artifactId>jline</artifactId>
    <version>2.12</version>
</dependency>

Funciona bem quando eu o executo no IDE, mas não em um console externo (eu tenho o seguinte erro: java.lang.NoClassDefFoundError).

Verifiquei e, por algum motivo, o JAR externo não foi adicionado no JAR que acabei de gerar. Eu também tentei muitas coisas em "Arquivo -> Estrutura do projeto", mas ainda não está funcionando ...

Eu só quero construir meu JAR com minhas dependências, para que eu possa simplesmente executar meu aplicativo em um console usando:

java -jar myproject.jar

Como eu posso fazer isso? Obrigado pela ajuda