Digamos que eu possua uma CheckedListBox com os itens "1", "2", "3", "4" e "5" nessa ordem e desejo selecionar "2", "3" e "4" selecionando "2", mantendo pressionada a tecla Shift e selecionando "4". Existe alguma maneira interna de conseguir isso com o controle CheckedListBox? Encontrei um artigo sobre como usar o evento SelectedIndexChanged para se aproximar desse comportamento, mas, embora verifique vários itens, ele não os mostra como selecionados.

http://www.windowsdevelop.com/windows-forms-general/multiple-selection-checkbox-53049.shtml

Se houver um controle alternativo que eu possa usar, eu também aceitaria.