Substituindo valores em um índice múltiplo de pandas

Eu tenho um quadro de dados com um índice múltiplo. Quero alterar o valor do 2º índice quando certas condições no primeiro índice forem atendidas. Encontrei uma pergunta semelhante (mas diferente) aqui:Substituir um valor no MultiIndex (pandas) o que não responde ao meu argumento, porque se tratava de alterar uma única linha e a solução também passou o valor do primeiro índice (que não precisava ser alterado). No meu caso, estou lidando com várias linhas e não consegui adaptar essa solução ao meu caso.

Um exemplo mínimo dos meus dados está abaixo. Obrigado!

import pandas as pd
import numpy as np

consdf=pd.DataFrame()

for mylocation in ['North','South']:
    for scenario in np.arange(1,4):
        df= pd.DataFrame()
        df['mylocation'] = [mylocation]
        df['scenario']= [scenario]
        df['this'] = np.random.randint(10,100)
        df['that'] = df['this']  * 2
        df['something else']  = df['this'] * 3
        consdf=pd.concat((consdf, df ), axis=0, ignore_index=True)

mypiv = consdf.pivot('mylocation','scenario').transpose()

level_list =['this','that']
# if level 0 is in level_list --> set level 1 to np.nan
mypiv.iloc[mypiv.index.get_level_values(0).isin(level_list)].index.set_levels([np.nan], level =1, inplace=True)

A última linha não funciona: eu recebo:

ValueError: On level 1, label max (2) >= length of level  (1). NOTE: this index is in an inconsistent state

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