Alguém poderia explicar qual contexto devo usar a classe AlertDialog.Builder? Eu sou novo no desenvolvimento de aplicativos para Android e, sinceramente, não entendo qual contexto usar quando?

Digamos, quero criar um objeto para a classe AlertDialog.Builder -

AlertDialog.Builder ab = new AlertDialog.Builder();
ab.setMessage("Test");

ab.show();

Em que contexto devo usá-lo? Difere se eu usar a caixa de diálogo de alertaonCreate ouOnClickListener ou no manipulador de algum evento desse tipo?