Lidar com o evento click para elementos anexados no jQuery

Eu tenho gerado alguns elementos na minha página usando o seguinte método. Por exemplo,

$("#button"+caption).click(function(){
        var firstDisplay = '<div id="firstDisp'+caption+'"><ul>';
        for(var i=0;i<parents.length;i++){
            firstDisplay=firstDisplay+'<li class="fClick">'+parents[i]+'</li>';
        }
        firstDisplay=firstDisplay+'</ul></div>';
        $(firstDisplay).dialog();
});

e quando eu criar um evento onclick para 'fClass' assim:

$(".fClick").click(function(){
    alert("hey!");
}); 

Não funciona! No entanto, se eu colocar a função onclick dentro da outra função, logo após .dialog (), ela funciona! Eu tenho muitos elementos criados dessa maneira, então não posso colocar todos os eventos onclick em um único método. Existe alguma maneira de contornar isso? Eu estou tendo o mesmo problema com o método .append também.

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