Isso é muito confuso, eu uso o AsDataView para vincular o resultado da consulta a um dgv e funciona bem com o seguinte:

var query = from c in myDatabaseDataSet.Diamond where c.p_Id == p_Id select c;
dataGridView1.DataSource = query.AsDataView();

No entanto, este resulta em um erro:

var query = from item in myDatabaseDataSet.Items
    where item.p_Id == p_Id
    join diamond in myDatabaseDataSet.Diamond
        on item.p_Id equals diamond.p_Id
    join category in myDatabaseDataSet.DiamondCategory
        on diamond.dc_Id equals category.dc_Id
    select new
    {
        Product = item.p_Name,
        Weight = diamond.d_Weight,
        Category = category.dc_Name
    };

    dataGridView1.DataSource = query.AsDataView();

Erro:

Instance argument: cannot convert from
'System.Collections.Generic.IEnumerable<AnonymousType#1>' to 
'System.Data.DataTable'

O AsDataView não aparece na consulta. (Lista). Por que isso acontece? Como vincular a consulta acima ao dgv então?