Esto es muy confuso, uso AsDataView para vincular el resultado de la consulta a un dgv y funciona bien con lo siguiente:

var query = from c in myDatabaseDataSet.Diamond where c.p_Id == p_Id select c;
dataGridView1.DataSource = query.AsDataView();

Sin embargo, este da como resultado un error:

var query = from item in myDatabaseDataSet.Items
    where item.p_Id == p_Id
    join diamond in myDatabaseDataSet.Diamond
        on item.p_Id equals diamond.p_Id
    join category in myDatabaseDataSet.DiamondCategory
        on diamond.dc_Id equals category.dc_Id
    select new
    {
        Product = item.p_Name,
        Weight = diamond.d_Weight,
        Category = category.dc_Name
    };

    dataGridView1.DataSource = query.AsDataView();

Error:

Instance argument: cannot convert from
'System.Collections.Generic.IEnumerable<AnonymousType#1>' to 
'System.Data.DataTable'

AsDataView no aparece en la consulta. (Lista). ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo vincular la consulta anterior al dgv entonces?